股指期货和国债期货的结算价都包括当日结算价和交割结算价。
| 股指期货
| 国债期货
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当日结算价
| 最后一小时成交价格按照交易量的加权平均价,保留小数点后一位
| 最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价,保留小数点后三位
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交割结算价
| 最后交易日的最后2小时的算术平均价。保留小数点后两位
| 最后交易日全部成交量的加权平均价。保留小数点后三位
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最后交易日
| 合约到期月份的第三个周五
| 合约到期月份的第二个周五
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交割日
| 同上
| 最后交易日之后的第三个工作日
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合约到期月份
| 当月、下月和后两个季月
| 最近的三个季月
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交割方式
| 现金交割
| 实物交割,可交割券为一篮子记账式附息国债,通过转换因子换算为合约标的
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说明:
最后一小时无成交的,取前一小时数据进行计算,以此类推。当日无成交的...。
最后交易日如遇国家法定假日则顺延。
季月就是3、6、9、12月。
更多对比信息:
| 股指期货
| 国债期货
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集合竞价时间
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集合竞价指令申报时间:9:25-9:29,指令撮合时间:9:29-9:30
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连续竞价时间
| 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
| 上午9:30-11:30,下午13:00-15:15。最后交易日下午不交易
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每次最大下单数量
| 限价指令20手,市价指令10手
| 限价指令50手,市价指令30手
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国债期货各品种:
| 2年期国债
| 5年期国债
| 10年期国债
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代码
| TS
| TF
| T
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价格波动限制
| ±0.5%
| ±1.2%
| ±2%
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交易保证金
| 0.5%
| 1%
| 2%
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合约标的面值
| 200万元
| 100万元
| 100万元
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合约标的票面利率
| 3%
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可交割国债发行期限
| 不高于5年
| 不高于7年
| 不高于10年
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剩余期限
| 1.5-2.25年
| 4-5.25年
| 不低于6.5年
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报价方式
| 百元净价报价,最小变动价位0.005元
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价格波动限制以上一交易日结算价为基础。
剩余期限:以合约到期月份首日计算。
国债期货的英文为:T-Bond Futures。
滚动交割是指合约进入交割月份后至最后交易日之前,由卖方主动提出交割申报,并由交易所组织匹配双方在规定的时间内完成交割。集中交割是指合约最后交易日收市后的未平仓部分按照交易所的规定进入交割。
国债期货交割流程包括交割意向申报(最后交易日为交割信息申报)、交割配对和国债交割等环节。
交割模式分为一般模式和券款对付模式。国债交割在配对后的连续三个交易日内完成,依次为第一、第二、第三交割日。
股指期货各品种:
| 沪深300股指期货
| 中证500股指期货
| 上证50股指期货
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代码
| IF
| IC
| IH
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价格波动限制
| ±10%
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交易保证金
| 8%
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合约乘数
| 每点300元
| 每点200元
| 每点300元
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最小变动价位
| 0.2点
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价格波动限制以上一交易日结算价(不是上一日股指)为基础。
股指期货的英文:stock index futures。
股指期货合约价值为期货价格点(不是股指点数)乘以合约乘数。